夏普比率与特雷诺指数是什么关系?(一)夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率,但二者对风险的计量不同夏普指数考虑的是总风险,而特雷诺

正点财经为您提供特雷诺指数提出,特雷诺指数哪一年提出的?1965年,杰克·特利诺(Jack L. Treynor)在美国《哈佛商业评论》上发表了《如何评价投资基金的

其中:T表示特雷诺业绩指数,Rp表示某只基金的投资考察期内的平均收益率,Rf表示考察期内的平均无风险利率,βp表示某只基金的系统风险。特雷诺业绩指数

在FRM考试考点中,与夏普比率息息相关的另外一个风险指标,就是特雷诺指数了。特雷诺指数(Treynorratio)用TR表示,是每单位风险获得的风险溢价,是投资者

作者:焦学磊 来源:《中国集体经济》2013 年第 09 期 摘要:本文针对 2009 年前成立的 30 只私募基金,分别从用特雷诺(Treynor)指数,夏普 (Sharpe)指数进

【单选题】特雷诺指数和夏普比率( )为基准。 A.均以资本市场线B.均以证券市场线C.分别以资本市场线和证券市场线D.分别以证券市场线和资本市场线

特雷诺指数是( )。A:连接证券组合与无风险资产的直线的斜率B:连接证券组合与无风险证券的直线的斜率C:证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价